Pengertian Maximal Drawdown

Yang dimaksud dengan maximum drawdown adalah berapa besarnya loss berturut-turut yang mungkin terjadi dalam trading Anda. Mari Kita mulai dengan sebuah perumpamaan: Katakanlah Kita memiliki sebuah trading system yang mampu memberikan akurasi profit sebesar 70% dalam tiap bulannya. Artinya dalam satu bulan maka kemungkinan Kita memperoleh profit dari model trading yang Kita miliki adalah 70% dan 30% lainnya adalah loss. Atau dalam 100 kali transaksi maka 70 kali posisi yang Kita buka adalah untung dan 30 lainnya rugi. Lumayan bagus bukan?

Tetapi itu saja tidak cukup. Money management menentukan disini. Bagaimana apabila Kita mengalami loss yang 30 kali itu secara berturut turut? Jadi dari trade pertama hingga trade ke tiga puluh Kita mengalami loss dan barulah trade ke 31 hingga ke 100 profit Kita peroleh. Nah masalahnya apakah dana yang tersisa setelah trade ke 30 masih mencukupi untuk bertransaksi di trade ke 31 dan seterusnya? Inilah yang dimaksud dengan drawdown. Berapa besarnya drawdown maksimum yang mungkin terjadi?

Mungkin ada diantara Anda yang berkata: “Wah tidak mungkin Saya mengalami loss 30 kali berturut-turut!” Kenapa tidak? Bukankah Kita bukan dewa? Atau tidak perlu 30 kali 10 kali saja mungkin sudah membuat Kita berpikir berulang kali dengan sistem trading Kita.

Ok, kembali ke kasus 30 kali loss berturut-turut itu. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya ada beberapa cara:

Memperbaiki sistem trading Anda sehingga tidak lagi menjadi 70:30 misalnya menjadi 90:10.

Kelihatannya memang sangat baik bukan? Tapi ini jelas tidak mudah. Memiliki sistem yang mampu memprediksi 90 persen pergerakan harga dengan akurat tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat kalau tidak mau Kita katakan bertahun-tahun. Ya ini memang solusi teoritis terbaiknya namun secara realistis ini sulit.

Read More

Harga Emas terpantau Naik

Perdagangan bursa komoditi logam mulia di hari Kamis(4/9), harga emas dan perak terpantau diperdagangkan lebih tinggi ketika para pelaku pasar tengah menanti data ADP non-farm AS guna mengukur kembali kondisi pemulihan ekonomi di wilayah AS serta dilanjutkan dengan data klaim pengangguran dan PMI non-manufaktur.

Selama berlangsungnya perdagangan di sesi Asia, emas berjangka pengiriman Desember telah dieprdagangkan lebih tinggi 0.23% di level $1.273.20 per troy ounce di divisi Comex, New York Mercantile Exchange. Sedangkan untuk perak berjangka pengiriman September juga terpantau diperdagangkan lebih tinggi 0.23% di level $19.233 per troy ounce.

Perhatian para pelaku pasar hari tengah tertuju kepada hasil data pasar tenaga kerja AS, mengingat banyak yang percaya bahwa program stimulus The Fed diperkirakan akan berakhir pada bulan Oktober 2014 nanti, dimana laju pembelian program pembelian obligasi oleh The Fed sebesar 25 milyar per bulan,

Sementara itu, para ekonom telah memperkirakan bahwa pertumbuhan lapangan pekerjaan di wilayah AS berdasarkan laporan dari ADP Non-farm AS bertambah sebanyak 218.000 pekerjaan. Laporan pasar tenaga kerja yang meliputi sebuah data klaim pengangguran juga akan dirilis pada pukul 19.30 waktu Jakarta. Survei ekonom telah memperkirakan bahwa angka klaim pengangguran di wilayah AS tidak akan mengalami perubahan yang disesuaikan secara musiman sebesar 298.000.

Read More

Money Management adalah Salah Satu Kunci utama Trading

Kalau boleh saya definisikan, Risk atau Resiko, adalah sebuah kegagalan, sebuah ketidakberuntungan, atau kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi pada seseorang. Dan dalam dunia forex, resiko bisa diartikan sebagai hilangnya modal yang Anda tradingkan. So, Risk Management atau Managemen Resiko di dalam dunia forex adalah bagaimana Anda mengidentifikasikan resiko-resiko yang ada, menganalisa tingkat resiko yang sesuai bagi diri Anda sendiri, dan kemudian mengambil keputusan bagaimana Anda akan berinvestasi di forex.

Dalam trading forex, loss adalah hal yang sangat mungkin terjadi, peluang menang-kalah adalah 50:50. Jadi, kemungkinan besar loss tidak dapat dihindarkan. Dengan manajemen resiko yang baik, kita bisa mengontrol modal kita dan meminimalisir kerugian saat loss, sehingga saat itu terjadi, kita tidak terlalu shock. Mungkin satu hal yang perlu ditanyakan sebelum membuka posisi, atau mungkin sebelum trading, kalau uang ini, atau sebagian dari uang ini habis, apa yang terjadi pada saya? Kalau jawabannya, “Wah, saya bisa-bisa ngga tidur 3 hari 3 malam” atau bahkan ekstrim “Arrrgghh, biarkan saya mati saja”, maka sebaiknya pikirkan lagi. Perkecil modal yang dimasukkan, sampai ke titik di mana Anda bisa menerima resiko. Kalau sampai berkali-kali mengurangi rencana modal yang hendak dimasukkan, namun masih juga berpikir demikian, maka investasi di dunia forex tampaknya tidak cocok dengan tingkat resiko pada diri Anda.

Jika Anda sudah bisa menentukan, “Saya akan bermain dengan modal sekian”, apakah itu 1% dari total aset, 5% ataukah 10%, tidak menjadi soal, asal tingkat resikonya sesuai dan dapat diterima. Maka selanjutnya dari modal yang telah dimasukkan, berapa persen yang akan diresikokan jika terjadi loss? Untuk hal ini, disarankan tidak melebihi 5%.

Selain loss, resiko lain yang mungkin terjadi adalah broker scam, atau agen menggelapkan dana Anda. Hal ini juga membuat kita kehilangan modal. Oleh karena itu, pastikan broker yang dipilih adalah broker baik yang bonafid.

Kesabaran menjadi kunci di sini, di mana kita harus bisa mengendalikan emosi, tetap tenang, dan menunggu kapan harus masuk pasar lagi. Nanti akan tiba waktunya bagi kita untuk melakukan regain atau mendapatkan kembali modal kita yang hilang. Ingat, bahwa dalam trading, kedisiplinan adalah hal yang sangat penting. Bagaimana kita merumuskan sebuah strategi dan kemudian menerapkan strategi tersebut dalam trading kita. Seringkali, akibat loss, apalagi beberapa kali mengalami loss beruntun, kita mulai “panas”, tenggelam dalam emosi, sehingga kedisiplinan tadi tidak lagi diperhatikan. Oleh karena itu, mental kita sebagai trader juga perlu dilatih, jika sudah terbiasa, maka dengan sendirinya kesabaran akan tetap terjada, dan imbasnya kita pun bisa tetap tenang dan disiplin walaupun loss. Mungkin cara yang paling baik, setelah loss, tinggalkan layar Anda sejenak, refreshing, kemudian kembali menganalisa atau tunggu besok saja. Perlu juga digaris bawahi, 2 atau 3 kali loss bukan berarti strategi kita salah, bisa jadi memang kondisi market sedang tidak sesuai dengan strategi yang diterapkan. So, lets wait for a while…

Read More